FX 이국적인 옵션.
기본 사항 검토.
기초.
외환 위험 요소 : 포워드, 스왑 및 바닐라 옵션 FX 옵션 시장 : 누가 무엇을 어떻게하는지 소프트웨어 솔루션 : Fenics, SuperDerivatives, Bloomberg, Volmaster, Murex, ICY, Reuters.
Black-Scholes 모델의 가격 및 헤지
FX의 Black-Scholes / Merton 모델 전화 및 풋 옵션의 가치 유도 그리스어의 델타, 감마, 세타, ρ, 베가, 바나, 볼가, 동질성 및 관계.
바닐라 옵션.
Put-call parity, Put-call 대칭, 외국 국내 대칭 FX, ATM 및 델타 컨벤션의 견적 규칙 날짜 : 거래일, 보험료 납부일, 행사 / 만료 시간, 결산일 정산, 스프레드, 거래 처리, 거래 상대방 위험 이국적인 특징 : 지연 지불, 우발 지급, 지연 배달, 현금 결제, 미국 및 버뮤다 운동 권리, 중단 및 고정 시장 데이터 : 이자율, 포워드 포인트, 스왑 포인트, 스프레드.
워크샵 : 가격 책정 소프트웨어 및 시세 정보를 얻으십시오.
휘발성.
함축적 인 견해 변동성 미소 : 용어 구조, 비뚤어 짐, 위험 역전 및 나비 변동성 소스 변동성 미소 표면을 통한 보간 및 외삽 : SABR, Vanna-Volga, Reiswich-Wystup Forward 변동성.
워크샵 : 휘발성 미소에 대한 보간 도구를 직접 만들고 델타의 관점에서 그리스를 계산하고 변동성 위험을 헤지하며 미소로 델타에서 파업을 이끌어냅니다.
바닐라 옵션으로 구조화.
위험 역 분개 및 참여 앞으로 스프레드 및 갈매기 Straddles, strangles, butterflies, condors 디지털 옵션.
워크샵 : 자신의 갈매기를 구성하십시오. 판매 마진을 포함하십시오. 제로 비용으로 해결하십시오. 델타와 베가 헤지를 계산하십시오. 입찰가 스프레드에 대해 토론하십시오. 스마일 효과 분석.
구조화와 Vanna-Volga-Pricing.
1 세대 외래종 : 제품, 가격 및 헷지.
디지털 옵션 : 유럽 및 미국 스타일의 단일 및 이중 배리어 배리어 옵션 : 단일 및 이중, 노크 - 인 및 녹아웃, KIKO, 이국적인 장벽 옵션 복합 및 분할 아시아 옵션 : 기하학, 산술 및 고조파 평균 옵션 전력, 룩백 선택기, 지불기.
워크숍 : 위험 회피로 노크 아웃 방지. 자신의 세미 - 정적 헷지 도구를 만들고 앞으로의 변동성 위험에 대해 토론하십시오.
구조화의 응용.
이중 통화 및 기타 FX 연계 예금 구조화 된 포워드 : 상어 전방, 보너스 전방, 범위 재설정 전진 된 FX 연계 금리 스왑 및 교차 통화 스왑 이국적인 지점 및 포워드 거래.
워크샵 : 구조화 연습 : 구조 만들기, 비용 제로 해결, 미소 조정, 입찰가 스프레드.
Vanna-Volga 가격 책정.
고차 파생 상품이 가격에 어떻게 영향을 미치는지 Vanna-volga 가격 접근 방식 사례 연구 : 원터치, 원터치 콧수염 모델 위험 및 대안에 대한 논의 : 확률 론적 변동성.
워크숍 : 미소로 장벽 옵션 가격.
시장 모델 개요.
확률 적 휘발성 모델 Heston 93 : 모델 속성, 교정, 가격 결정, 장단점 로컬 변동성 : 속성, 장단점 확률 적 로컬 변동성 하이브리드 모델.
장벽 옵션의 슈퍼 복제 : 레버리지 제약 조건과 1 차 근사법을 사용하여 장벽 이동. 슈퍼 복제와 Vanna-Volga 믹싱.
2 세대 외래종, 가격 및 헤징 문제.
배리어 및 터치 옵션의 혈통.
워크샵 및 토론 : 주요 빌딩 블록에서 장벽과 터치 옵션의 세계를 만드는 방법 : 바닐라와 원터치. 잔여 위험 및 한계. 정적, 반 정적 및 동적 헤징 접근법.
표준 배리어 및 터치 옵션 외의 단일 통화 외래.
(바닐라) 옵션의 이국적인 특징 : 연기금, 우발 지급, 지연 배달, 현금 결제, 미국 및 버뮤다 운동 권리, 차단 및 고정물 이국적인 장벽 및 터치 옵션 페이더, 복도, 누적 포워드, 대상 보너스 전달 (TRF) 포워드 스타트 옵션, 스텝 업 시간 옵션 분산 및 변동성 스왑.
워크샵 : 누적 된 앞으로의 구조 및 가격. 스마일 조정. TRF를위한 시뮬레이션 도구. TRF 헤징에 대한 논의.
복수 통화 Exotics.
애플리케이션 별 제품 개요 : 수량 옵션, 바구니, 스프레드, 최상급, 외 장벽 상관 관계 : 묵시적 상관 관계, 상관 위험 및 헤지, 통화 삼각형 및 사면체 Black-Scholes 모델의 가격 결정 : 분석, 이항 트리 및 Monte Carlo.
워크샵 : 가격 및 상관 관계를 두 통화로 헤지하는 것이 가장 좋습니다. 자신의 민감도를 계산하고 베가 및 상관 위험을 헤지합니다.
장기 FX 옵션 (보통 게스트 발표자가 제공)
Basis Spreads Product Range, FX - 연결된 채권, 장기 바닐라 및 PRDC 개발 모델링 접근 위험 요소 및 모델링 요구 사항에 대한 토의.
을 통해이 코스에 대한 최신 소식을 받아 보시기 바랍니다.
이 과정에 대한 더 자세한 정보를 원하시면 아래로 전화하십시오.
EMEA +44 (0) 20 7378 1050.
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우리 런던 위치.
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London Financial Studies는 CFA Institute에 승인 된 지속적인 교육 프로그램 제공자로 등록되어 있습니다.
런던 파이낸셜 스터디 스는 GARP에 CPP (Continuing Professional Development) 크레딧의 승인 된 제공자로 등록되어 있습니다.
FX 이국적인 옵션.
이 고급 3 일 코스는 거래, 위험 관리, 금융 공학 및 구조화 된 제품에 사용하기위한 FX 외래종의 가격, 헤지 및 적용을 다루고 있습니다.
FX 외래종은 오늘날 자본 시장에서 점점 보편화되고 있습니다. 이 워크샵의 목적은 국제 재무 관리에 사용되는 현재 이국적인 통화 파생 상품에 대한 확실한 이해를 개발하는 것입니다. 이것은 참가자들에게 시장의 모든 제품을 다룰 수있는 수학적, 실용적인 배경을 제공 할 것입니다.
모든 참가자는 Wystup 교수의 참고서 "FX 옵션 및 구조화 된 제품"의 최신 버전 사본을 받게됩니다. , Wiley 발행.
연사 : Tino Senge - Barclays Capital의 정량 분석 그룹.
날짜 : 2018 년 6 월 18 일 ~ 20 일
장소 : 런던 중심부.
요금 : 하루에 £ 1305.
이 과정은 뉴욕, 싱가포르 및 시드니에서도 가능합니다.
코스는 누구를위한 것인가.
콴트 / 금융 엔지니어 : 제품 사용법을 익히기 위해 트레이더 : 기술적 배경을 심화하기 위해 리스크 관리자 : 프론트 오피스의 사고 방식을 이해하기 Structurers : 가격 책정 및 모델에 대해 자세히 알아보기 연구원 : 실질적인 문제를 이해하기 영업 담당자 : 제품 개발 및 미소 조정에 대한 개요를 얻으려면.
사전 지식.
이 과정은 FX Exotics에 익숙하지 않은 사람들이나 지식을 최신 상태로 유지하고 FX 옵션 시장이 어떻게 작동 하는지를 배우는 사람들을위한 코스입니다. 그러나 이것은 FX 바닐라 옵션 시장에 대한 옵션과 이해에 대한 기본 코스가 아니며 외래종을 이해하기 위해서는 FX 스마일이 필수적입니다.
이 프로그램은 순수한 양적 모델링 세미나는 아니지만 FX 옵션을 성공적으로 이수하려면 필요한 수학을 제공해야합니다.
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런던의 Forex 과정.
처음부터 전문적인 트레이딩 멘토가 배정되어 학습 경험을 통해 귀하를 안내하고 지원할 것입니다. 1 개월 과정을 성공적으로 마친 학생들은 광범위한 기술적, 근본적, 심리적 지식을 습득하게됩니다. 이렇게하면 혼란스럽고 때로는 혼란스러운 비즈니스가 될 수있는 명확성, 단순성 및 정확성을 거래에 제공합니다. 그것은 철저하고 단호한 소개이며, 완료되면 학생들은 자신의 트레이딩 기술을 연마하고 향상시킬 수있는 탄탄한 토대를 갖게됩니다. 더 많은 경험과 자본을 가진 사람들을 위해 우리는 또한 주식 인덱스 선물 거래 및 일부 상품 시장을위한 완전 자동화 된 emini 거래 시스템을 판매합니다. 이 과정은 이론의 효과적인 적용에 초점을두고 있지만 고급 설정에 있습니다. 무역 심리학 (Trade Psychology)은 거래의 근본적인 부분이며 대다수의 상인이 지속적으로 수익을 낼 수없는 이유입니다.
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Share brokers를 비교하고 인도의 주요 온라인 거래 주식 중개인에 대한 리뷰를 Sharekhan, ICICIDirect, Zerodha에서 읽으십시오.
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