Керрі-трейд (캐리 트레이드)
Операція керрі-трейд на ринку Форекс являє собою одночасне укладання двох протилежних угод з різними датами валютування, одна з яких закриває вже відкриту позицію, а інша відразу ж відкриває її. Тобто цен - комбінація двох угод однаковою кількістю грошей із різними датами валютування в плотилежних напрямках.
그 (것)들에 대하여 перенесення відкритої торгівної позицівільної позиців через ніч.
продавана - береться в кредит. Так як заздалегідь невідомі терміни утримання торгівельної позиції, депозитні і кредитні нарахування проводяться при перенесенні відкритої позиції на наступну добу.
Стратегія працює за умови, що брокер практикує свопи. Нарахування або списання свопа залежить від різниці між депозитною і кредитною відсотковими ставками. Якщо депозитна ставка перевищує кредитну, то своп нараховується на торгівьльний рахунок. Якщо кредитна ставка перевищує депозитну, то своп списується з торгівельного рахунку.
Як приклад до розрахунку свопу будемо використовутати відсоткові ставки, встановлені центральними банками країн. Так, відсоткова ставка ЄЦБ - 0,05 %, в США - 0,25 %. EUR / USD (영국 파운드 인 유로 만) - 1 천 2 백 2 달러입니다. ((0,05 % - 0,25 %) x 10 000 x 1,2702) / 100 % = -25,404 USD에 -25,404 USD / 365 = -0,0696 USD로 표시됩니다. Якщо ми відкриваємо довгу позицію (при купівлі) по의 EUR / USD, відбувається запозичення в доларах під 0.25 % річних і розміщення депозиту в євро під 0,05 %의 річних. Кредитна ставка перевищує депозитну, тому торгівельного рахунку щодня буде списуватися 0,0696 USD.
При відкритті короткої позиції (при продажу) по의 EUR / USD відбувається зворотна ситуація : запозичення в євро під 0.05 % річних і розміщення депозиту в доларах під 0.25 %의 річних. Депозитна ставка перевищує кредитну, тому на торгівельний рахунок щодня буде здійснюватися нарахування 0,0696 USD.
паренесення позиції віч засери на четвер своп стягується / нараховується в потрійному розмірі. 그것은 다음과 같습니다 : п'ятницю веледу позиція має дату валютування - п'ятницю. 1 월 1 일, 3 월 2 일, 3 월 1 일, 2 월 3 일, 3 월 2 일, 3 월 2 일, 3 월. 당신은 потрійному розмірі або нараховується або нараховується уотуіз середи нараховується у потрійному розмірі.
Стратегія керрі-трейд добре працює за тими валютними парами, які мають максимальну різницю у відсоткових ставках по валютах. : NZD / JPY, AUD / JPY에.
2014 년까지 Доя розрахунку використано дані, актуальні в жовтні 2014 년 У момент пормення наведені в матеріалі ставки банків і курс валитьої пари невудь не відповідати тим, які були використані при розрахунках.
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통화 스왑은 어떻게 작동합니까?
이름에서 알 수 있듯이 통화 스왑은 두 당사자 간의 통화 교환입니다.
일반적으로 정의에 의한 스왑의 개념은 당사자 간의 자산 또는 자산의 간단한 교환을 말하지만 통화 스왑은 관련 자산의 상대 가치를 결정하는 조건을 포함합니다. 여기에는 각 통화의 환율 값과이를 발행 한 국가의 이자율 환경이 포함됩니다.
양방향 교환.
교차 통화 스왑이라고도하는 통화 스왑 작업에서 당사자는 계약에 따라 다음을 교환 할 것에 동의합니다. 한 통화로 표시된 원금 및 일정 기간 중 해당 통화에 대해 적용되는이자 두 번째 통화로 해당이자를 지불해야합니다.
통화 스왑은 종종 변동 금리 지불을위한 부채에 대해 고정 금리 지불을 교환하는 데 사용됩니다. 즉, 이자율의 상향 또는 하향 움직임에 따라 지불이 달라질 수있는 부채입니다. 그러나 고정 금리 고정 금리 및 유동 금리 변동 금리 거래에도 사용할 수 있습니다. 1) 2015 년 9 월 11 일 grin / en / e-book / 67989 / hedging-with-interest-rate-swaps-and-currency-swaps 검색.
거래소의 각 측은 거래 상대방이라고합니다.
일반적인 통화 스왑 거래에서 첫 번째 당사자는 유효한 환율로 거래 상대방으로부터 지정된 외화 금액을 차입합니다. 동시에, 상대방에게 보유하고있는 통화로 해당 금액을 대출합니다. 계약 기간 동안 각 참가자는받은 원금으로 상대방에게이자를 지급합니다. 나중에 계약이 만료되면 양 당사자는 교장의 상환을 서로합니다.
유럽과 미국 기업 간의 EUR / USD 거래에 대한 교차 통화 스왑의 예는 다음과 같습니다.
교차 통화 기준 스왑에서 유럽 회사는 10 억 달러를 빌려서 미국 회사에 5 억 유로를 빌려주고, 런던 인터 뱅크 레이트 (Libor)로 인덱스 된 작업에 대해 EUR 당 2 달러의 현물 환율을 가정하면 계약이 시작됩니다.
계약 기간 동안 유럽 회사는 정기적으로 Libor의 거래 상대방과 기본 스왑 가격에서 유로로이자 지불을하고 Libor 비율로 미국 회사에 달러로 지불합니다. 계약이 성숙 될 때, 유럽 회사는 10 억 달러를 원금 회수로 미국 회사에 돌려주고, 최초로 5 억 유로를 교환하게됩니다.
비교 우위.
그러한 운영에 참여하는 사람들에게 이익은 현지 시장에서 사용 가능한 것보다 낮은 이자율로 자금을 조달하고 외화로 채무를 이행하기 위해 사전 결정된 환율로 고정하는 것을 포함 할 수 있습니다.
통화 스왑은 1970 년대 영국의 금융 기관이 당시 정부가 부과 한 통화 통제를 우회하는 방식으로 처음 개발되었습니다. 스왑 시장은 1981 년에 공식적으로 시작되었는데, 세계 은행은 미국 시장에서 달러를 빌려서 스위스 프랑과 도이체가 IBM이 보유한 채무를 교환함으로써 이자율 노출을 줄이려고했다. 2) 2015 년 9 월 11 일 검색 bankofcanada. ca/wp-content/uploads/2010/06/kiffe. pdf.
통화 스왑과 FX 스왑의 차이점.
스왑의 유형 중, 국제 결제 은행 (또는 BIS)은 통화 스왑 (cross currency swaps) & # 8221; FX 스왑에서. & # 8221; 외환 스왑과 달리 외환 스왑에서는 계약 기간 동안이자의 교환이 없으며 계약 만료시 다른 금액의 자금이 교환됩니다. 각 통화의 성격을 감안할 때 외환 스왑은 환율 위험을 상쇄하기 위해 일반적으로 사용되는 반면, 통화 스왑은 환율과 이자율 위험 모두를 상쇄하기 위해 사용될 수 있습니다.
교차 통화 스왑은 금융 기관 및 다국적 기업에서 외환 투자를 위해 자주 사용하며 1 년에서 최대 30 년까지 지속될 수 있습니다. 외환 스왑은 일반적으로 수출 업체와 수입 업체, 그리고 자신의 지위를 헤지하고자하는 기관 투자자가 사용합니다. 기간은 1 일에서 1 년까지 다양합니다. 3) 2015 년 9 월 11 일 검색 bis. org/publ/qtrpdf/r_qt0803z. htm.
BIS의 2013 Triennial Central Bank 조사에 따르면 외환 거래는 가장 활발하게 거래되는 외환 거래로, 매일 2.2 조 달러가 넘는 외환 관련 거래의 약 42 %를 차지했습니다. 대조적으로, 교차 통화 기초 스왑의 거래는 매일 평균 540 억 달러를 기록했다. 4) 2015 년 9 월 11 일 검색 됨 bis. org/publ/rpfx13.htm? m=6|35.
추가 독서.
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Forex 스왑의 기본.
외환 시장에서 외환 스왑은 두 부분으로 이루어져 있거나 두 다리로 된 것입니다. 이동하거나 교환하는 데 사용되는 통화 거래입니다. 외국환 포지션의 가치 날짜를 다른 날짜로, 종종 더 멀리 앞으로. 통화 스왑에 대한 간략한 설명을 읽으십시오.
또한, 용어 "외환 스왑" pips 또는 스왑 포인트 & # 8221;의 양을 나타낼 수 있습니다. 거래자는 외화 스왑 거래 가격을 책정 할 때 환율을 얻으려고 초기 값 날짜 환율, 종종 현물 환율을 더하거나 뺍니다.
외환 스왑 거래의 작동 원리.
forex 스왑 거래의 첫 번째 구간에서는 특정 날짜에 합의 된 환율로 특정 통화 수량이 다른 통화와 비교하여 매매됩니다. 일반적으로 현재 날짜와 관련하여 도착하는 첫 번째 날짜이기 때문에 가까운 날짜라고합니다.
두 번째 레그에서는 동일한 금액의 통화가 다른 통화에 비해 동시에 판매 또는 구매되며 다른 통화는 먼 날짜라고하는 또 다른 가치 날짜에 두 번째 합의 가격으로 판매됩니다.
이 forex 스왑 거래는 첫 번째 레그가 현물 시장 리스크를 열어 주지만 스왑의 두 번째 레그가 즉시이를 종결 짓기 때문에 실질적으로 현물 환율에 대한 순수한 노출을 초래하지 않습니다.
Forex 스왑 포인트 및 캐리 비용.
외환 스왑 포인트를 특정 가치 날짜로 지정하는 것은 총 통화 비용에서 수학적으로 결정되며, 한 통화를 빌려 쓰고 점 데이트에서 가치 날짜까지 늘리는 기간 동안 다른 통화를 빌리는 것입니다.
이를 종종 '캐리 오브 캐리 (& nbsp; carry of cost)'라고합니다. 또는 단순히 캐리 & # 8221; 현물 환율에서 추가 또는 차감하기 위해 통화 pips로 변환됩니다.
캐리는 스팟에서 포워드 데이트까지의 일 수와 두 통화에 대한 일반적인 은행 간 예금 금리를 포워드 밸류 데이트로 계산할 수 있습니다.
일반적으로, 더 높은 이자율 통화를 앞으로 구매하는 당사자에게는 더 높은 이자율 통화를 포워드하고 네거티브를 판매하는 당사자에게는 양도가 양수입니다.
왜 외환 스왑이 사용됩니까?
외환 스왑은 상인이나 hedger가 계약 상 필요한 납품을 피하거나 지연시키기 위해 기존의 열린 외환 포지션을 미래의 일자로 롤 포워드해야 할 때 종종 사용됩니다. 그럼에도 불구하고, 교환 일을 더 가깝게하기 위해 외환 스왑을 사용할 수도 있습니다.
예를 들어, 외환 거래자는 종종 이전에 スポット 위치를 입력 한 값 날짜를 현재 시점 값 날짜까지 연장하기 위해 톰 / 다음 스왑으로보다 기술적으로 알려진 "롤오버"를 실행합니다 . 일부 소매 외환 브로커 (신뢰할 수있는 브로커의 최상위 목록)는 동부 표준시 기준 오후 5시 이후에 직책을 수행하는 고객을 위해 이러한 롤오버를 자동으로 수행합니다.
반면에, 회사는 이미 전방 계약을 통해 보호 된 예상 통화 현금 흐름이 실제로 추가로 한 달 지연 될 것이라는 것을 발견하면 헤지 목적으로 외환 스왑을 사용할 수 있습니다.
이 경우, 그들은 단순히 기존의 전방 계약 체결 헷지를 1 개월 동안 회피 할 수 있습니다. 그들은 기존의 가까운 니즈 계약을 마감 한 외환 스왑에 동의 한 다음 한 달간 원하는 날짜에 새 계약서를 개설함으로써이 작업을 수행 할 것입니다.
리스크 진술 : 마진에 대한 외환 거래는 높은 위험도를 가지며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 초기 보증금 이상을 잃을 가능성이 있습니다. 높은 레버리지는 당신뿐만 아니라 당신을 도울 수 있습니다.
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