거래 시스템 승률

Forex 황금 무역 시스템과 같은 높은 승리 비율.

높은 승리율로 거래 시스템. 이 보고서에서는 "Golden"전략이라고 할만한 높은 우승 비율을 가진 거래 시스템을 보여 드리겠습니다.

Golden Strategy의 주요 장점 중 하나는 사용 가능한 모든 시간대에 거래 될 수 있다는 것입니다. 컴퓨터 앞에서 충분한 시간을 보내지 못하면 M1 (1 분)과 M5 (5 분)와 같은 시간대를 낮게 교환 할 수 있습니다.

반면에 일하러 가야한다는 압력을받지 않고 매시간 거래를 모니터링 할 수 있다면 H1 (1 시간) 및 H4 (4 시간) 시간대를 거래하는 것이 당신을위한 것입니다.

기간 : 모든 기간.

통화 쌍 : EUR / USD와 GBP / USD와 같은 주요 쌍.

55 Smoothed Moving Average (SMMA) & # 8211; 고가로 설정하십시오. 55 Smoothed Moving Average (SMMA) & # 8211; 저렴한 가격으로 설정하십시오. 55 기간 윌리엄스의 퍼센트 범위 (% R) & # 8211; 레벨은 -25 및 -75 값으로 설정됩니다. 확률 론적 발진기 & # 8211; % K 기간 = 5, 감속 = 5, D 기간 % 5, 가격 필드 = 낮음 / 높음, MA 방식 = 단순, 레벨은 20 및 80 (기본값).

1. 55 기간 SMMA (Smoothed Moving Average) & # 8211; 고가로 설정하십시오.

네비게이터 버튼을 클릭하면 네비게이터 창이 열립니다. 표시기를 클릭하여 표시기 목록을 확장하십시오. 목록에서 이동 평균을 찾아 더블 클릭하십시오. 설정 대화 상자가 나타납니다. 기간을 55로 설정하십시오. Shift 키를 0으로 두십시오. MA 방법 드롭 다운 메뉴를 클릭하고 Smoothhed를 선택하십시오. 적용 대상 드롭 다운 메뉴를 클릭하고 높음을 선택하십시오. 스타일을 클릭하고 55 SMMA의 색상을 선택하십시오. 이 차트에서 Green을 사용하고 있습니다. 기본적으로 선 유형은 그대로 두십시오. 55 SMMA 선 너비를 여기에 설정하십시오. 차트에 55 SMMA를 적용하려면 확인 버튼을 클릭하십시오.

2. 55 기간 SMMA (Smoothed Moving Average) & # 8211; 저렴한 가격으로 설정하십시오.

기본적으로 Low로 설정된 55 SMMA를 추가하는 단계는 High로 설정된 55 SMMA와 동일합니다. 같은 단계를 따르되 다른 색상으로 설정하고 낮음에 적용하십시오. 이 차트에서는 Crimson 색상을 사용하고 있습니다.

3. 55 기간 윌리엄스의 퍼센트 범위 (% R) & # 8211; 레벨은 -25 및 -75 값으로 설정됩니다.

네비게이터 버튼을 클릭하면 네비게이터 창이 열립니다. 표시기를 클릭하여 표시기 목록을 확장하십시오. 목록에서 Williams 'Percent Range (% R)를 찾아 두 번 클릭하십시오. 설정 대화 상자가 나타납니다. 기간을 55로 설정하십시오. 스타일을 클릭하고 55 % R의 색상을 선택하십시오. 이 차트에서는 Aqua를 사용하고 있습니다. (5) 기본적으로 선 유형을 그대로 둡니다. 이것은 55 % R 선 너비를 설정하기위한 것입니다. 레벨 탭을 클릭하십시오. 여기에서 55 % R의 레벨을 설정할 수 있습니다. 값 중 하나를 두 번 클릭하여 기본 레벨을 변경하십시오. 첫 번째 수준 인 -75를 입력합니다. 다른 기본값을 두 번 클릭하고 사용할 다른 수준 인 -25를 입력합니다. 스타일을 클릭하고 55 % R 레벨의 흰색을 선택하십시오. 차트에 55 % R을 적용하려면 확인 버튼을 클릭하십시오.

4. 확률 론적 발진기 & # 8211; % K 기간 = 5, 감속 = 5, D 기간 % 5, 가격 필드 = 낮음 / 높음, MA 방법 = 단순, 레벨 20 및 80 (기본값).

네비게이터 버튼을 클릭하면 네비게이터 창이 열립니다. 표시기를 클릭하여 표시기 목록을 확장하십시오. Stochastic Oscillator를 목록에서 찾아 두 번 클릭하여 설정 대화 상자를 엽니 다. 기본적으로 % K 기간은 5로 그대로 둡니다. 천천히 5로 설정하십시오. % D 기간을 5로 설정하십시오. 가격 필드는 기본적으로 낮음 / 높음으로 두십시오. 기본적으로 MA 메서드는 Simple로 그대로 둡니다. OK를 클릭하여 차트에 Stochastic Oscillator를 적용합니다.

가격은 55 SMMA 이상을 High (녹색)로 설정해야합니다. % R은 -25 레벨을 넘습니다. Stochastic Oscillator는 신호 라인 위에 있습니다. 위에서 언급 한 모든 조건이 충족되면 우리는 장기적인 입장을 취할 수 있습니다.

가능한 공격 유형은 공격적이고 보수적입니다.

공격적인 입장에서 신호 촛불이 닫힐 때까지 기다리지 않고 구매 주문서를 엽니 다.

Conservative 입장에서, 우리는 거래를하기 전에 신호 촛불이 High로 설정된 55 SMMA 이상으로 닫힐 때까지 기다립니다. 이것은 우리가 시장의 오른쪽에서 거래하고 있다는 것을 확인하는 역할을합니다. 가장 최근의 스윙 낮은 지점 아래에서 정지 손실을 몇 피스 정도 설정하십시오. Take Profit 레벨을 Stop 손실 양의 두 배로 설정하거나 가격이 SMMA가 High로 설정된 가격보다 낮 으면 거래를 마감합니다.

다음 페이지에서 오랜 거래 예를 살펴 보겠습니다.

위의 이미지에는 GBP / USD 5 분 차트가 있습니다. 수직선 (A)을 따라 긴 거래를하기위한 모든 조건이 즉시 충족되었습니다. & # 8211; 55 SMMA가 High로 설정되면 55 퍼센트 R이 -25 레벨을 넘고 Stochastic Oscillator는 신호 라인 위에 올랐습니다.

따라서 구매 규칙은 1.60715의 수평선 (B)을 따라 모든 규칙이 충족되는 신호 촛불 닫을 때 열렸습니다.

매수 트레이드가 시행 된 직후 Stop Loss는 마지막 스윙 최저 (C)의 바로 아래, 6 pips (1.60655)로 설정되었습니다.

엔트리 위의 12 pips의 Take Profit는 1.60835 (D)로 설정되었다. 보시다시피 이익 목표는 35 분 뒤에 나타났습니다.

이제 짧은 무역 조건을 살펴 보겠습니다.

가격은 55 SMMA가 Low (Crimson)로 설정되어야합니다. % R은 -75 수준 아래로 교차합니다. Stochastic Oscillator는 신호선 아래에 있습니다. 위에서 언급 한 모든 조건이 충족되면 짧은 위치를 열 수 있습니다.

공격적인 입장을 취하기 위해 우리는 현재의 촛불이 무역에 들어가기 전에 닫힐 때까지 기다릴 필요가 없습니다.

보수적 입장을 취하기 위해서는 무역을하기 전에 촛불이 낮음으로 설정된 55 SMMA 아래에서 닫힐 때까지 기다리십시오. 스 L 로스를 가장 최근 스윙 최고점보다 몇 핍 정도 높게 설정하십시오. 이익 실현 (Take Profit)을 Stop Loss 금액의 두 배로 설정하거나 가격이 55 SMMA가 낮음으로 설정된 가격을 초과하면 거래를 마감하십시오.

이제 간단한 거래 예를 봅시다.

EUR / USD 5 분 차트의 판매 거래 예가 있습니다.

수직선 (A)을 따라, 매매 거래에 대한 모든 규칙이 동시에 충족되었습니다. 가격은 55 SMMA가 Low로 설정되고, 55 % R이 -75 레벨 아래로 교차하고 Stochastic Oscillator가 신호 라인 아래로 떨어졌습니다.

위의 신호가 나타난 직후 1.29760에서 짧은 거래가 열렸습니다 (B). 그런 다음 12 pips의 정지 손실이 1.29920 (C)의 가장 가까운 스윙 최고점 바로 위에 설정되었습니다.

마지막으로, 32 pips의 Take Profit는 1.29440 (D)으로 설정되었으며, 40 분 후에 달성되었습니다.

간단하면서도 효과적인 기법 인 Golden Strategy의 모든 것이 그 것입니다. 이 시스템은 가능한 최고의 항목 중 일부를 발견하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 또한, 그것은 당신에게 당신이 원하는 모든 시간과 거래의 이점을 제공합니다.

나는 이것이 당신이 더 나은 상인이 될 수 있도록 도와주기를 고대합니다.

귀하의 거래에서 기대치를 결정하십시오.

상인들은 그들이 미래에 기대하는 것을 견고하고 현실적으로 이해할 필요가 있으며 특히 이익 측면에서 그들이 기대하는 수익을 기대해야합니다. 나는 상인들에게 그들이 어떤 계좌로 어떤 수익을 기대하고 있는지를 물어 본다. 놀라운 숫자는 계획된 장기 수익보다는 생각이 들지 않거나 나에게 그들의 목표를 제공한다고 말한다. 그들은 수익을 내고 싶지만, 일련의 거래가 전체 포트폴리오 가치에 어떤 영향을 줄 수 있는지 이해하지 못합니다. 계획된 기대와 규칙이없는 이러한 종류의 거래는 성공의 주요 장벽입니다.

그렇다면 무엇을 기대해야할지 모르는 문제는 무엇입니까?

무작위 거래.

많은 거래자는 무작위 매매 경향이 있습니다. 이러한 종류의 거래자들은 기회를 찾기 위해 낚시를하는 것처럼 보입니다. 그들은 포럼이나 뉴스 레터에서 본 다른 사람에게서 1 대 2의 거래를 할 수도 있고, 확고한 위험 통제 절차 없이도 거래를 시작할 수도 있습니다. 그들은 "어떤 일이 일어날 지 기다려보고 싶다"는 경향이 있습니다. 보통, 무슨 일이 벌어 지는지는 우유 부단, 분실, 좌절의 길들입니다.

거래 비용에 대한 오해.

이러한 거래자들이 처리하는 두 번째 문제점은 시스템 또는 전략 비용에 대한 이해 부족입니다. 나는 이것을 보통 "상인 근시"또는 "터널 비전"이라고 부릅니다. 이 상인들은 한 번에 한 가지 거래에만 집중하고 내일이나 다음 달의 거래를 생각하지 않으며, 그 결과에 영향을 줄 수있는 비용을 이해하지 못합니다. 장기간.

이 섹션에서는 이러한 문제를 해결하고 거래 전략에 대한 정확한 기대치를 개발하는 과정을 살펴 봅니다.

기대는 무엇입니까?

기대는 그것이 무엇처럼 들리는 지입니다. 승자, 패자, 손익 등이 장기적으로 서로 어떻게 관련되는지를 이해하는 데 도움이됩니다. 이 프로세스를 통해 거래 시스템 이윤이 무엇인지 이해하고 백 테스팅의 유효성을 확인할 수 있습니다.

이 단원에서는 3 단계로 기대치를 개발합니다. 먼저, 당신은 당신의 승리 비율과 손실 비율을 계산할 것입니다. 둘째, 보상 - 위험 비율을 계산합니다. 마지막으로 두 숫자를 예상 비율로 결합합니다. 그 정보는 미래에 기대할 수있는 것을 이해하는데 도움이 될 것입니다.

기대 수준 향상 단계.

1. 승리율과 손해율을 계산하십시오.

2. 위험 대비 보상 비율을 계산하십시오.

3.이 두 비율을 기대 비율로 합칩니다.

승리율과 손해율.

이것은 계산할 간단한 숫자입니다. 첫째로, 당신의 뒤 테스팅 기간에서, 가지고 갔을 총 거래 수를 합계하십시오. 다음으로, 해당 세트에서 승리 한 거래 수를 합산하십시오. 마지막으로, 승리 한 거래 수를 총 거래 수로 나눕니다. 이것은 당신에게 당신의 승리 비율을 제공합니다. 총 150 개의 거래를 테스트 한 결과, 28 %의 승리율을 보였다고 상상해보십시오. 즉, 시스템은 시간의 28 %와 패자의 72 %를 수익성있는 무역으로 만듭니다. 승리율과 손해율은 다음과 같이 계산됩니다.

(총 42 명의 승자) / (총 150 개의 거래) = 28 %의 승률.

100 % & # 8211; (28 %의 승률) = 72 %의 손실률.

이것은 매우 낮게 보일지도 모르지만, 우리가 계속하는 것은 이것이 시스템이 수익성이 없다는 것을 의미하지 않는다는 것을 알 수 있습니다.

리스크 대비 보상 비율.

이것은 또한 상대적으로 간단한 숫자입니다. 따라서 보상 비율의 위험은 단순히 수익성있는 무역의 평균 크기를 손실 거래의 평균 크기로 나눈 것입니다. 거래 전략에서 승자가 패자보다 5 배 이상 크다고 상상해보십시오. 그러면 위험 비율 5에 보상이 생깁니다.

($ 500 우승자 크기) / ($ 100 낙오자 크기) = 5.

기대 비율.

이 시점에서이 두 숫자를 결합하여 기대 비율을 만들 수 있습니다. 이는 보상 비율 (5)에 성공한 거래 비율 (28 %)을 곱하고 거래 손실 비율 (72 %)을 뺀 다음과 같이 계산되는 간단한 과정입니다.

(리워드 비율 x 리워드 비율) & # 8211; 손실 비율 = 예상 비율.

피상적으로 이것은 평균적으로이 전략의 거래가 패자의 .68 배를 되 돌리는 것을 의미합니다. 이것은 두 가지 이유로 중요합니다 : 첫째, 명백하게 보일지 모르지만, 당신은 즉시 긍정적 인 수익을 얻는다는 것을 알고 있습니다. 둘째, 현재 다른 후보 시스템과 비교할 수있는 번호가 있습니다.

기대치가 0보다 큰 시스템은 과거 데이터를 사용하여 수익성이 있다는 것을 기억하는 것이 중요합니다. 열쇠는 앞으로 수익을 창출 할 수있는 열쇠를 찾는 것입니다.

이 번호를 사용하여이 시스템의 수정 효과를 평가할 수도 있습니다.

기타 요인.

기대는 중요한 요소이지만이를 개발할 때주의해야 할 세 가지 기본 고려 사항이 있습니다.

1. 거래 비용 시스템상의 거래 비용의 영향을보다 잘 이해할 수있는 간단한 방법이 있습니다. 승자의 이익을 거래 비용만큼 줄이고 마찬가지로 패자를 늘리십시오. 이전 섹션에서 언급했듯이, 입력하는 동안 일정량의 미끄러짐을 가정하는 것도 좋습니다. 즉, 모든 것이 거래에서 완벽하게 작동한다고 가정하지 마십시오.

2. Position Sizing 여기에서 포지션 사이징으로 기대 효과가 어떻게 작용하는지 이해해야합니다. 기대 비율이 좋을지도 모르지만, 적절하고 일관된 위치 조정 (레버리지, 마진 및 로트 크기 사용)이 없으면 실제 실적이 여전히 좋지 않을 수 있습니다. 위치 사이징에 대해 더 자세히 설명하겠습니다.

3. 역사적 결과 대 미래의 결과 초기에 시스템을 구축하고 테스트 할 때 매우 잘못된 데이터에 의존한다는 것을 지적하는 것이 중요합니다. 과거의 데이터는 확실히 유용하며 아이디어를 개발할 때 가장 좋은 대안입니다. 그러나 과거는 미래에 어떤 일이 일어날 것인지를 나타내는 것이 아닙니다. 테스트 기간 동안 과거에 본 결과와 완벽하게 일치하는 결과는 보이지 않을 것입니다. 그것은 단지 일어나지 않습니다.

그러나 기대 분석을 무효화하는 것이 아니라 더욱 중요하게 생각합니다.

기대는 전략과 전략 수정을 비교하고 분석하는 좋은 방법입니다. 전략 자체의 실행 가능성에 대한 확고한 재확인입니다. 예상 비율이 음수라면 전략을 교환해서는 안됩니다.

기대는 중요한 계획 목적으로도 작용합니다. 필자는 조종사가 이륙하기 전에 사용하는 비행 전 점검 표에 대한 기대 비율을 항상 비교합니다. 당신이 기대 비율에 필요한 모든 질문에 대답 할 수 있다면 당신은 좋은 계획을 세웠습니다. 거래 요인 중 하나가 공백이거나 견적 일 경우 시스템에서 실행하기 전에 확정해야합니다.

이 기사는 Learning Markets, LLC에서 작성합니다. 제출 된 자료는 교육 목적으로 만 제공됩니다. 이 콘텐츠는 Learning Markets, LLC의 직원이나 대표자가 만들고 발표했습니다. 제시되거나 논의 된 정보는 학습 시장 또는 그 계열사가 증권 또는 기타 금융 상품을 구매, 판매 또는 보유하거나 특정 투자 전략을 보증하거나 확인하는 제안이나 권유 또는 권유가 아닙니다. 투자 결정에 대한 책임은 전적으로 귀하에게 있습니다. 특정 투자 또는 투자 전략에 관여하기위한 귀하의 선택은 관련 위험, 재무 상황 및 투자 목표에 대한 귀하의 연구 및 평가를 전적으로 기반으로해야합니다. Learning Markets 및 그 계열사는 특정 투자 또는 투자 전략의 적합성, 가치 또는 수익성에 대한 조언, 의견 또는 권장 사항을 제공하거나 제공하지 않으며 제공하거나 제공하지 않습니다.

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투자자는 투자하기 전에 신중하게 ETF (Exchange Traded Fund)의 투자 목표, 비용, 비용 및 고유 위험 프로파일을 고려해야합니다. 레버리지 및 역 ETF는 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있으며 레버리지, 유가 증권, 파생 상품 및 기타 복잡한 투자 전략의 사용을 통해 변동성에 대한 노출을 증가시킬 수 있습니다. 이러한 펀드의 성과는 1 일 넘는 기간 동안 벤치 마크와 크게 다를 수 있으며, 시간 경과에 따른 성과는 실제로 벤치 마크와 반대 방향으로 나타날 수 있습니다. 투자자는 자신의 전략에 따라 매일 이러한 일들을 자주 모니터링해야합니다. 안내서는 ETF에 관한이 정보 및 기타 정보를 포함하고 있으며 발행자로부터 얻어야합니다. 투자 설명서는 투자하기 전에주의 깊게 읽어야합니다.

투자자는 투자하기 전에 투자 목적, 위험, 비용 및 뮤추얼 펀드의 비용을 신중히 고려해야합니다. 뮤추얼 펀드는 원금 손실 가능성을 포함하여 시장 변동에 영향을받습니다. 안내서는 펀드에 관한이 정보와 기타 정보를 포함하고 있으며 발급 기관으로부터 입수 할 수 있습니다. 투자 설명서는 투자하기 전에주의 깊게 읽어야합니다.

옵션에는 위험이 포함되며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 옵션과 관련된 위험에 대한 자세한 정보는 옵션 클리어링 코퍼레이션 (Option Clearing Corporation)의 표준 옵션 및 보충 물 (PDF)의 특성 및 위험을 다운로드하거나 옵션 클리어링 코퍼레이션 (Option Clearing Corporation) 1-888-OPTIONS에 전화하여 확인할 수 있습니다.

KJ Trading Systems.

모든 비용을 지불해야합니까?

기대치 = (평균 승리율 * 평균 승리율) + (손실률 % * 평균 손실률)

평균 승리 달러 = 평균 승리 무역의 달러 가치.

% 손실 = 손실 백분율, 십진수로 표시.

평균 손실 = 평균 손실 거래의 달러 가치 (0보다 작아야 함)

표준화하기 위해 많은 사람들은이 숫자를 평균 손실의 절대 값으로 나눕니다. 이것은 일반적으로 "Tharp Expectancy"라고합니다.

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좋은 거래 시스템을 잃거나 얻는 백분율.

좋은 거래 시스템을 잃거나 얻는 백분율.

이것은 심리학, 위험 및 심리적 안정감의 좋은 거래 시스템에 대한 손실 / 승률에 대한 토론입니다. 돈 관리 포럼, 방법 범주의 일부; 나는 당신이 말하는 기계 시스템이라고 생각합니다. '수동'상인으로서 70 %가 공정하다고 말하고 싶습니다.

올해 최대 삭도는 3 월에 141 점으로 평소에는 50 점이되었습니다.

최대 연속 손실 1.

Av가 237 점을 획득했습니다.

Av 손실 50.05 포인트.

2002 년 최대 연속 손실 3 건.

당신의 공식은 이렇게 운동합니다.

어떤 거래 시스템에서 Pw는 Win의 확률이고 0.01-1.00으로 표시됩니다.

나는 그것을 완전히 이해하지 못했기 때문에 아마도 돼지의 귀를 만들었을 것입니다.

평균 승리 4.55.

평균 손실 3.88.

마지막 숫자가 마이너스로 밝혀지면 (예 : -0.75) 위 시스템은 양수이지만 시스템이 손실됩니다.

내가 아는 백 테스팅 시스템은 없으며, 계산기와 브로커의 진술 만받습니다.

비율은 정말로 %입니다. 내가 한 방식은 20 개의 거래를 100 = 5로 나눈 다음 11 x 5 = 55로 9 x 5 = 45이므로 비율 또는 우승자의 55 % / 손실 45 %를 의미합니다.

인물을 둘러 보면서 & quot; 게임의 경우 & quot;를 재생할 수도 있습니다. ie : 나는 더 가까운 중지가 있던 경우에.

손실은 더 많은 손실을 의미하지만 작은 것들 등 다른 조합은 끝이 없지만 시스템을 조정할 때 도움이 될 수 있습니다. 승자를 위해 패자를 스윕하십시오.

그래서 당신은 45 %의 승자가 있습니다. 55 %의 패자는 제가 잘못하지 않았다면 답을해야합니다 -2.15.

아주 드물다. 1000 회 거래 당 1 회 미만 발생.

아주 드물다. 1000 회 거래 당 1 회 미만 발생.